债券回购交易小知识 第二十五期:债券通用质押式回购交易的初次结算价格以及二次结算价格是如何规定的?
2024-03-29
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根据《深圳证券交易所债券交易业务指引第2债券通用质押式回购》,债券通用质押式回购交易初次结算的结算价格为100元。回购到期二次结算的结算价格为购回价,购回价等于每百元资金的本金和利息之和,其计算公式为:

购回价=100+每百元资金到期收益×实际占款天数/365(天)

实际占款天数,是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际天数,按自然日计算。


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