引言:2022年,金融期权品种上市迎来爆发期,距离创业板ETF期权、中证500ETF正式上线仅2个月有余,深交所宣布于12月12日挂牌交易深证100ETF期权。为帮助投资者了解期权新产品特征及特色,东吴证券投教基地制作并推出长图作品——深市期权又双叒叕上新了!让我们一起来看看吧!
新闻速递:
12月12日,深证100ETF期权合约品种(下称:深证100ETF期权)正式上市,其合约标的为易方达深证100ETF。这距离上一次ETF期权正式上市仅2个月有余。整体而言,ETF期权产品今年的上市步伐有明显提速,截至目前,国内ETF期权产品已增至7只。
一、深证100ETF期权标的介绍
深证100ETF期权合约标的为易方达深证100ETF(代码:159901),是深交所上市的首只ETF,也是目前跟踪深证100指数规模最大、流动性最好的ETF。
深证100ETF期权对应的深证100指数定位深市旗舰产品指数,选取了深交所市场市值大、流动性好的100家公司为样本,是深市优秀企业的代表。深证100表征中国创新型、成长型龙头企业,历史收益表现突出、流动性好、成长性高,为资产配置提供了良好的投资标的。
图1:深证100指数行业分布(截止日期:2022.12.13)
数据来源:Wind资讯
表1:深证100指数前十大成分股权重(截止日期:2022.12.13)
代码 | 简称 | 收盘价 | 权重 |
300750.SZ | 宁德时代 | 405.41 | 7.58% |
000858.SZ | 五粮液 | 179.47 | 4.56% |
000333.SZ | 美的集团 | 53.95 | 3.71% |
002594.SZ | 比亚迪 | 269.8 | 3.49% |
300059.SZ | 东方财富 | 19.81 | 3.06% |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 312.42 | 2.29% |
002475.SZ | 立讯精密 | 31.76 | 2.23% |
000651.SZ | 格力电器 | 33.37 | 2.23% |
000568.SZ | 泸州老窖 | 211.87 | 2.21% |
300124.SZ | 汇川技术 | 69.5 | 2.09% |
数据来源:Wind资讯
二、深证100ETF期权上市有哪些意义?
1.与现有上市品种形成良好互补
深证100ETF期权是境内首只基于深证100指数的场内衍生品,也是首只面向创新蓝筹股票的期权品种,与已有上市品种——上证50ETF期权、沪深300ETF期权、中证500ETF期权以及创业板ETF期权差异显著,形成良好互补。
2.进一步丰富期权产品,完善期权产品体系
深证100ETF期权推出后,境内资本市场将初步形成覆盖大盘蓝筹、创新蓝筹、创新成长、中小市值等各类型ETF的期权产品体系,更有利于发挥期权风险对冲功能。
3.降低市场波动率
深证100ETF期权的推出将进一步完善衍生品市场体系,能够吸引长期资金对期权标的的配置需求,引导投资者参与市场定价, 提升资本市场效率,从而降低市场波动率。
4.提升ETF市场的交易活跃度
ETF期权可以丰富标的ETF的交易和套利策略,从而提升对标的ETF的需求,增加交易活跃度。
风险提示:期权是具有杠杆性、T+0的交易工具,具有保证金风险、杠杆风险、交割风险、操作风险等,投资者需谨慎。本栏目信息仅为投资者教育使用,内容和意见仅供参考,不构成对投资者的任何投资建议。